Backtest ea forex review

Como executar um Backtest Metatrader Por Shaun Overton em 12 de março de 2014 06:01:17 GMT Oi, isso é Shaun Overton com ForexNews e OneStepRemoved. Neste vídeo de dez minutos, vou mostrar-lhe como configurar um backtest para MetaTrader 4. Você pode acompanhar usando uma conta de demonstração gratuita OANDA clicando no link abaixo deste vídeo. Registre-se para uma conta gratuita demo OANDA MT4 aqui. Depois de abrir o MetaTrader e decidir que precisa executar um backtest, o primeiro passo é obter dados históricos. Theres um pouco de dados pré-carregados, mas não é suficiente para executar um backtest muito longo. Backtesting é mais do que olhar para o desempenho histórico. Você pode usar sua experiência com dados históricos para analisar como um consultor especializado executa em diferentes condições de mercado. Meu exemplo é sempre a cruz média móvel. A idéia é que uma média em movimento rápido cruza acima de uma média lenta, você pode considerar que um sinal de compra. Esse tipo de estratégia é naturalmente projetado para um mercado de tendências. Os sinais sempre ocorrem atrasado porque seu baseado em um indicador de atraso. A teoria é que as tendências são potencialmente grandes bastante que entrar depois que uma tendência começa e sair o comércio depois que termina deve deixar o quarto para o upside. Essa é a teoria. Mercados gama comércio cerca de 70 do tempo. Se o mercado isnt tendência e você está executando uma estratégia de negociação de tendência, posso dizer-lhe agora que a sua estratégia de negociação de tendência não é provável que fazer bem se nenhuma tendência aparecer. Backtesting oferece insights sobre como seu consultor especialista se comporta quando o mercado não vai o seu caminho. Ele ajuda você a planejar cenários de downside e, se você fizer isso corretamente, backtesting pode ajudá-lo com o desenvolvimento de expectativas de desempenho realista. Im assumindo youve já instalado o consultor perito que você gostaria de testar. Se você não fez isso, Forex News tem outro vídeo disponível mostrando como instalar o EA. É necessário carregar dados para o par de moedas que você deseja testar antes de iniciar os testes. É emocionante para analisar os mercados, mas os testes são tão bons quanto os seus dados, então não salte à frente. Eu gosto de ouro. Esse é o gráfico que eu escolhi aqui. Eu preciso saber o período eo par de moedas para carregar os dados corretos. Não importa o que você quer fazer, você deve considerar o carregamento de dados de um minuto. Os dados de um minuto são o menor período de tempo disponível. Usando os dados mais precisos possível, você melhora a precisão do seu backtest. O ponto inteiro em fazer isto é dar-se uma imagem exata do desempenho histórico. Carregar dados de um minuto melhora a qualidade de seu backtest para lhe dar uma estimativa mais precisa. Abra um gráfico de um minuto para o ouro, que é o instrumento Im backtesting neste vídeo. Vá para o menu superior esquerdo e selecione Arquivo / Novo Gráfico / Ouro / XAUUSD. Agora altere o período de tempo. Selecione a opção M1 desta faixa de menu, ou vá para Gráficos / Periodicidade / Um minuto Precisamos desligar autoscroll agora que o gráfico está aberto. Pressione o botão na parte superior com o pequeno triângulo verde. Assemelha-se a um botão de reprodução. Você também pode clicar com o botão direito do mouse no gráfico e clicar em propriedades ou empurrar F8. Selecione propriedades e, em seguida, Common. Desmarque ao lado de Autoscroll do gráfico. Agora que o gráfico está aberto, vá para Ferramentas / Opções. Escolha a guia rotulada Charts. Max barras no histórico, alterá-lo para 999999999. Max barras no gráfico precisa ser o mesmo, 99999999999. Que configurações permite MT4 para carregar tanto dados históricos como você poderia desejar. Volte para seus gráficos de um minuto. O próximo passo é bastante chato 8211 você precisa empurrar a tecla home enquanto MT4 downloads de seus dados históricos. Esta parte leva muito tempo e, infelizmente, ele só funciona se você se sentar lá empurrando a chave de casa. Se você esquecer de desligar o autoscroll, o gráfico salta para a barra atual. Eu selecionei gráficos de uma hora para backtesting porque eu acho que eles atingem o melhor equilíbrio entre a freqüência de negociação e os custos de negociação. Cada vez que você entrar em um comércio, você paga o corretor do spread como um custo de entrar. Quando você comércio hiperactivo em gráficos M1 ou gráficos M5, é incrivelmente difícil negociar com qualquer tipo de borda os custos de negociação são simplesmente demasiado proibitivo. O gráfico que Id como backtest é o gráfico de uma hora. Então, eu preciso repetir esse processo, rolando de volta em gráficos H1 até Ive carregado dados suficientes para cobrir a duração do meu período de teste. Mude para o H1 como este. Confirme se o deslocamento automático está desativado e, em seguida, pressione novamente a tecla inicial até que as datas se estendam para além da janela de teste. Weve terminou todo o trabalho de perna. Podemos ignorar a etapa de carregamento de dados para quaisquer testes futuros envolvendo gráficos de ouro H1. Se você decidir testar outro par de moedas ou período de tempo, então você precisa seguir este processo de carregamento de dados. Vamos avançar para carregar nosso EA no backtester e escolher nossas configurações. Vou usar o MACD Sample EA neste vídeo porque ele aparece por padrão no OANDAs MetaTrader. Eu sei que todo mundo assistindo este tem este EA já carregado em seu computador. O trabalho weve feito até agora é para XAUUSD 8211 ouro 8211 em gráficos de uma hora. Selecione essa opção no menu suspenso. É solicitado que você selecione o modelo. Isso está relacionado à rapidez e precisão com que deseja que o teste seja executado. Suas seleções podem afetar enormemente os resultados do teste. Conselheiros peritos executar sequencialmente através do tempo. Se você tomou toda a história do preço disponível durante todo o dia, que é sabido geralmente como dados do tiquetaque, contem dez dos milhares dos preços cada dia. Condensar essa informação em blocos de tempo torna os dados muito mais legíveis e mais fáceis de analisar. O método de exibição pode muito 8211 castiçais, barras, linhas no gráfico. Todos eles representam pelo menos um elemento comum. O preço de início ou de abertura do período de tempo eo preço de fim ou de fechamento para o período de tempo. Eu me refiro casualmente a esses elementos discretos do tempo como barras 8211 você deve supor que eu significo um período da hora de hora para este vídeo. Se você tem uma estratégia que é executada intrabar, ou seja, o EA abre negócios sem esperar a barra para fechar, você absolutamente deve usar cada Tick. Caso contrário, o backtester é forçado a fazer suposições sobre o comportamento dos preços. Isso pode criar discrepâncias graves entre o desempenho modelado eo que deveria ter acontecido historicamente. Cada tick é a opção mais precisa disponível, mas também é o mais demorado. EAs que negociam apenas na abertura de uma nova barra pode fugir com o uso de pontos de controle, desde que a perda stop e tomar lucro não enfrentam o risco de ser atingido dentro da mesma barra. Se o seu parar ou tomar lucro pode eventualmente ser atingido dentro de uma única barra, o backtester pode confundir que foi atingido em primeiro lugar: a parada ou a tomar lucro. Isso novamente pode criar enormes discrepâncias nos resultados relatados. O backtester poderia dizer que você ganhou quando você perdeu e vice-versa. Tudo isso é um longo caminho de dizer-lhe para usar Cada Carrapato, a menos que você tenha uma razão convincente para fazer de outra forma. Eu não recomendo executar qualquer backtests usando Open Only preços. Os erros de modelagem sempre saem muito severamente eo teste é útil para análise. Usar dados permite que você controle a data de início e término para o teste. O formato é ano-mês-data. A opção à esquerda é a data de início. A opção à direita é a data de término. Meu teste será executado a partir de 01 de fevereiro de 2013 a 01 de fevereiro de 2014. Aqui na direita, eu posso controlar o gráfico que eu quero olhar. Escolha H1 como o período de tempo, que representa gráficos de uma hora. Debaixo disso está espalhado. Isso também pode ter um impacto substancial sobre o backtest. O spread é um custo de negociação. Seu crítico que seu backtest usar pelo menos os corretores propagação típica ou pior. Você quer assumir o que acontece quando as coisas dão errado, não o que pode acontecer em terra de conto de fadas. Os backtests históricos são geralmente o melhor caso que você deve geralmente esperar uma redução no desempenho quando você move no futuro. Usar uma propagação que seja mais má do que a propagação dos corretores é aconselhável para explicar ambos com spreads variáveis, e o deslize negativo potencial. O backtest sempre dá-lhe preenchimentos perfeitos, que eu garanto que não acontece no mundo real. Deslizamento é um elemento muito real e atual de negociação. Im que vai defini-lo a 30 para este backtest, que é 30 micropips ou 3 pips. Isso é muito pior OANDAs propagação típica. Se uma estratégia pode sobreviver a um spread de 3 pips em EURUSD, pode ser um sinal encorajador de potencial de desempenho. Por fim, precisamos ir para conselheiro perito. Aqui é onde controlamos as entradas exclusivas do consultor especialista que você está testando. Clique na guia de entradas. Cada EA tem configurações diferentes. Em vez de falar sobre o MACD Amostra EA em detalhe, eu quero manter este nível elevado para que você entenda as diferentes colunas. Aqui à esquerda estão as configurações usadas no backtest. Se você quiser mudar o tamanho do lote negociado para cada sinal, esta é a caixa que você muda. As caixas à direita só se aplicam a uma otimização, que bem cobrir em um vídeo separado. Prima ok quando estiver satisfeito com as definições. O modo visual não afeta os resultados do teste. Se você quiser ver os comércios disparar nos gráficos, em seguida, coloque um cheque ao lado desta opção. Deixe-a desmarcada se você só se preocupar com o relatório de desempenho. Empurrar o começo retrocede fora o backtest e você está pronto para analisar os resultados. Você pode iniciar backtesting seus EAs em uma conta de prática MetaTrader livre de OANDA. Clique no link abaixo deste vídeo para abrir sua demonstração gratuita account. Forex Real Lucro EA Tenho que admitir que não sou um grande fã de scalpers em geral e I8217m ainda menos atraídos para scalpers sessão pré-asiática devido aos problemas de liquidez que podem ser observados Durante esse tempo do dia, problemas que muitas vezes se refletem em alargado spread, derrapagem e requotes. Eu acho que a minha adversidade é causada principalmente pelo estado atual do mercado EA: em todo o mundo houve um monte de inundações realmente ruins ultimamente e com certeza parece que a cena EA está tentando manter-se por ficar inundado com scalpers. A maioria destes são clones de Megadroid ou Fapturbo e em vez de comprar um deles, você provavelmente é melhor negociando com os olhos vendados, tocando no gráfico para estabelecer a direção. No entanto, de vez em quando um scalper original aparece e eu acredito Forex Real Lucro EA para cair nesta categoria. Até agora você deve ter descoberto que it8217s um scalper sessão pré-asiática: a EA é suposto o comércio entre 21 e 23 GMT dependendo do DST EUA, mas mais detalhes sobre isso mais tarde. Como um parêntese, se você estivesse se perguntando, US DST está em vigor entre o segundo domingo de março eo primeiro domingo de novembro. O robô vem equipado com arquivos fixos para negociar EURUSD, USDCHF, USDCAD, EURCHF, EURGBP, GBPCHF e EURCAD no período M15, sendo as principais diferenças entre os pares o uso do filtro de tendência, a meta de lucro e a margem máxima permitida. O manual também menciona CADCHF como um símbolo lucrativo, mas porque eu não recebi nenhum arquivo definido para isso e porque Dukascopy não tem dados tick para ele (para não mencionar que muitos donkers don8217t carregá-lo), decidi saltar backtesting este par de moedas em particular. Estratégia Espreita no mercado, esperando pacientemente por seu tempo de negociação e em silêncio tece um canal de várias bandas de Bollinger e algum outro wizardry arcano8230 Quando sua negociação chega, os sinais são calculados com base no canal atual eo gatilho é puxado de uma maneira Ou o outro consideravelmente muito como muitos outros scalpers, a diferença principal que é que todo o shebang sai rather rentável. Como medidas de segurança, Forex Real Lucro EA tem algumas básico built-in evitar notícias sob a forma de datas futuras hardcoded com comunicados de imprensa de grande importância e também tem o filtro de tendência acima mencionado que é suposto para eliminar os negócios contra a tendência subjacente. O stop loss é definido em 100 pips para todos os pares em que ele é executado, mas o ajuste do lucro de tomada é variado, variando de 9 em USDCHF e EURCHF até 30 pips em EURCAD. Isso dá um risco calculado: proporção de recompensa que varia de cerca de 11: 1 a cerca de 3: 1, dependendo da moeda que você está executando. No entanto, na maioria das vezes, a EA vai fechar as suas posições muito antes de atingir a perda stop se o mercado está indo contra ele, resultando em um rácio risco: recompensa observado em contas ao vivo de cerca de 3: 1. O consultor especialista não tem problemas com as regras da NFA porque não abre mais de um comércio de uma só vez para cada par de moedas, de modo que é muito correto para este ponto de vista, mas é bastante sensível à disseminação (e conseqüentemente ao deslizamento e requotes) Você será capaz de ver a partir dos backtests. O autor recomenda executá-lo em um corretor ECN e por uma boa razão. It8217s vale a pena mencionar que a EA tem uma curta duração do comércio, a maioria dos comércios fechar em menos de 2 horas. Website Mais uma vez, estamos enfrentando um site de produto que é bastante simples, sem qualquer bullshit marketing que você provavelmente se acostumou, como 8220live8221 vídeos, depoimentos falsos e assim por diante. Parece haver uma tendência neste sentido: EAs mais rentáveis ​​que eu revisei ultimamente têm sites sem muita porcaria de marketing. Eu tenho que confessar: o site simples e amigável e os resultados ao vivo são os principais fatores que finalmente me determinou a escrever a revisão, com foco no seu desempenho comprovado ao vivo. Falando nisso, existem duas contas ao vivo lá apresentadas e vou tomar a liberdade de adicionar seus widgets aqui. Primeiro, temos uma conta Alpari UK que funciona por um pouco mais de um ano no momento da redação deste artigo (it8217s ativo desde o início de fevereiro de 2010) com um retorno total de quase 80 e um drawdown um pouco mais de 6, tendo um risco / Recompensa de 3,2: 1 e um fator de lucro de 1,56: Em segundo lugar, temos uma conta de negociação MB correndo Forex Real Lucro EA desde 18.05.2010, que deve ter sido executando algo antes da data de início do teste para a frente, resultando em um 8220incomplete statement8221 mensagem no mt4i se você verificar os detalhes. It8217s vale notar que desde it8217s uma conta de MB Trading, it8217s correndo com a alavancagem máxima permitida de 1:50. Este tem um retorno bancado de mais de 90 em dois terços do tempo que o primeiro necessário para chegar a 80, mas também tem um aumento de 16,8 para ir com isso: Além destes, existem alguns backtestts 2000-2010 (Bem, 2007-2010 para EURCAD e 2003-2010 para GBPCHF) e uma versão demo do robô que pode ser baixado registrando no fórum. Parâmetros There8217s um monte de configurações de tempo que permitem configurar a sessão de negociação da EA com uma resolução de minuto, bem como um recurso automático GMT. Se você quiser experimentar com a otimização, você tem tudo que você precisa: a distância de stop loss, o alvo de lucro take e as configurações de tempo. Você pode, naturalmente, alterar o tamanho do lote manualmente ou configurar um risco e ativar o gerenciamento de dinheiro. Por padrão, os arquivos do EA set são configurados com risco 3, que é um valor bastante sensato que usarei na conta de teste ao vivo. Mesmo que it8217s não recomendado, você pode desativar o 8220hard8221 SL TP amplificador e deixe o EA usar seus valores internos calculados dinamicamente. Você também pode jogar com a extensão máxima permitida e derrapagem, mas eu wouldn8217t definir aqueles qualquer maior do que eles são. Existe uma configuração InvisibleMode que permite que você execute o EA com o amplificador TP controlado totalmente no lado do cliente, o que você só deve ativar se o seu corretor parece obscuro. Como eu mencionei na descrição da estratégia, there8217s também é um filtro de tendência que pode ser ativado ou desativado, mas what8217s realmente interessante é que, embora já seja compatível com NFA, a EA tem uma opção NFA que permite executá-lo com outros EAs em um Corretor que implementa as restrições NFA no cliente. Se você habilitar essa configuração, a EA não tentará abrir posições que cubram negócios existentes controlados por outros EAs. O último dos parâmetros interessantes é uma configuração para a proteção de margem livre de conta. Isso configura um limite e o Forex Real Profit EA não abrirá nenhuma negociação adicional se o uso da margem chegar lá. Eu imagino que esta configuração pode ficar muito útil com alavancagem de 1:50. Ele padrão para 75 para que a EA deve ser bastante seguro, independentemente do seu corretor. Backtesting Fora dos EUA DST (assim durante o inverno), o autor recomenda executá-lo em dois gráficos, um usando 21-22 GMT como seu intervalo comercial e os outros 22-23 GMT. Para este fim, são fornecidos dois arquivos de conjunto com diferentes números mágicos para cada par. Durante o horário de verão dos EUA (verão, começando em meados de março e terminando no início de novembro), o autor recomenda que seja executado em um único gráfico com risco duplo, entre 21 e 22 GMT. Naturalmente, eu corri em algumas dificuldades com backtesting este por causa de toda a coisa DST. Perguntei ao autor ea recomendação era executá-lo no intervalo de 21-22 durante todo o ano, supondo que o horário de verão está ativado, o que é bastante certo de que ele é para os dados do centro de história, então foi a primeira coisa que fiz: Year backtests com o 21-22 GMT configuração arquivo para obter uma vaga primeira impressão. Chame-me Duvidando Thomas se você quiser, mas eu não parei lá: Eu também executei o mesmo backtests com o arquivo 22-23 GMT set e finalmente acabou executando todos os tipos de backtests com todos os arquivos de set e you8217re vai ver os resultados abaixo. Esteja preparado para adicionar um monte de desgaste ao seu mousewheel enquanto rolagem para baixo através deste artigo. Se você não conseguisse um café, agora é a hora de fazer isso. Também obter um lanche enquanto you8217re a ele. Seguindo em frente, usei as configurações padrão, desativando o AutoGMT e ajustando as horas de operação para acomodar o corretor GMT offset. Os arquivos FXT foram criados e executados em um terminal GO Markets. Para os spreads, eu usei as médias GO Markets para a sessão asiática para o último par de semanas, não só porque that8217s onde eu abri a conta de teste ao vivo que corre Forex Real Lucro EA, mas também porque ele serve a finalidade: os spreads são Bom, embora um pouco maior do que ECN se espalha, o que é perfeito, pois there8217s nenhuma comissão nestes históricos backtests centro. Assim como uma nota, devido à grande quantidade de backtests neste artigo, vou abster-me de comentar cada um deles individualmente. EURUSD M15, spread 1.4, sem comissão, 21-22 GMT set Lucro real EA 5.11, 1999-2011 dados do centro de história, EURUSD M15, spread 1.4, sem comissão, 23 GMT set Lucro real EA 5.11, 1999-2011 dados do centro de história, EURGBP M15, spread 4.7, sem comissão, 21-22 GMT set Lucro real EA 5.11, 1999-2011 dados do centro de história, EURGBP M15, spread 4.7, sem comissão, 22-23 GMT set Ver as cartas próximas umas às outras assim, torna-se rapidamente evidente que o intervalo de 22-23 desempenho melhor do que 21-22, com a pequena exceção de GBPCHF, onde trouxe um pouco menos lucro. No entanto, essa exceção só vai para confirmar a regra: tinha uma curva de equilíbrio geral mais suave. Mas let8217s não saltar para todas as conclusões ainda os backtests acima foram realizadas usando Metaquotes história centro de dados que é de uma qualidade bastante ruim. O drawdown era muito baixo em todos os backtests, mas pode ser visto que em toda parte (exceto o GBPCHF backtests outra vez) o drawdown relativo resultou de funcionar Forex Real Lucro EA no intervalo 21-22 GMT é mais elevado do que o drawdown no 22-23 intervalo. O máximo observado foi de 7,32 no EUR / USD 21-22 contra 4,77 no EUR / USD 22-23. Meu próximo passo seria naturalmente backtesting em dados de carrapatos e here8217s onde eu encontrei um problema: there8217s não DST para o Dukascopy dados históricos. Então, para ser capaz de fazer isso corretamente, eu continuei a adicionar capacidades DST para o script que exporta os arquivos FXT, resultando em uma atualização que agora está disponível para download na página de dados de carrapatos. Se você estivesse se perguntando mais cedo, como é que eu sei exatamente quando o DST dos EUA começa e termina, você tem a sua resposta agora: it8217s porque eu tive que fazer alguma pesquisa para essa coisa toda. O resultado é que o script agora suporta habilitar DST no arquivo FXT pela convenção dos EUA ou, alternativamente, pelas regras européias. Desde it8217s recomendado para executar Forex Real Lucro EA em um corretor ECN, eu tentei reproduzir as condições ECN o mais próximo possível. Assim, além de habilitar o DST, isso significava criar os arquivos FXT com uma comissão que eu ajustei para 0,8 pips e com a propagação máxima normalizada encontrada no servidor ECN do FxOpen durante a sessão asiática durante as últimas duas semanas. Por favor, note que eu usei a propagação máxima normalizada, não a média, então os testes correndo com propagação fixa e comissão são realmente algum tipo de pior cenário. Se você está se perguntando como eu tenho a informação de propagação, it8217s relacionados com outro projeto meu que eu provavelmente vai desvendar em algum momento durante os seguintes dois meses. Além dos backtests com comissão e propagação fixa, eu também corri os mesmos backtests com a média de salários da GO Markets e sem comissão para ver qual seria a diferença entre ECN e não-ECN. Se that8217s não é suficiente, eu também executei o backtests com 0,8 pips comissão e dados de propagação real. Todos estes são tanto no intervalo 21-22 GMT, bem como no intervalo 22-23 GMT. Os backtests dos dados dos ticks foram executados com o AutoGMT definido como false e com o horário de negociação padrão, o deslocamento GMT dos dados sendo 0 (bem, exceto para DST quando os dados tinham um deslocamento de UTC1 para garantir uma operação correta do EA). Vou tentar agrupar os negócios por par e intervalo de tempo para que você possa facilmente comparar os resultados. EURUSD 21-22 GMT Real lucro EA 5.11, 2007-2011 tick dados, EURUSD M15, spread 1.0, comissão 0.8, 21-22 GMT conjunto Real lucro EA 5.11, 2007-2011 tick dados, EURUSD M15, spread 1.4, sem comissão, 21-22 GMT conjunto Real lucro EA 5.11, 2008-2011 tick dados, EURCAD M15, spread 4.7, sem comissão, 22-23 GMT conjunto Real lucro EA 5.11, 2008-2011 tick dados, EURCAD M15, Dukascopy spread, comissão 0.8, 22-23 GMT set A primeira coisa que eu procurei e confirmou é que os backtests 22-23 GMT estão realmente rendendo resultados muito melhores do que suas contrapartes GMT 21-22. Desta vez, mesmo o GBPCHF é melhor. À luz desses testes, creio que 22-23 GMT para ser facilmente o melhor intervalo de tempo para executar a EA. Importante editar 10.05.2011: De acordo com os usuários (ver comentários abaixo) eo autor, à luz das mudanças recentes (havia várias novas versões desde que eu escrevi o artigo) o 21-22 GMT intervalo é agora melhor para o EA. Eu mudei o intervalo de cada hora do meu teste para a frente e vou deixá-lo comércio usando seu intervalo de tempo padrão por enquanto, pelo menos até eu ter a chance de fazer alguns backtests mais do meu próprio com a versão mais recente. Let8217s dar uma olhada nas diferenças entre o ECN simulado backtests (menor spread com 0,8 pips comissão) e os STP backtests (maior spread, sem comissão). Em muitos casos, o STP backtests saiu melhor. Porquê Porque para pares com spread baixo como EURUSD, a comissão 0,8 pips traz o custo por comércio acima dos custos por comércio de um corretor STP. Uma coisa a ter em mente ao realizar esta comparação é que os spreads que eu usei para o corretor ECN foram valores máximos normalizados, enquanto para o broker NDD / STP eles foram média. Estamos comparando o pior caso ECN para o caso STP média, por isso mais ou menos amendoim e maçãs, mas no final, se estivéssemos realizando o mesmo procedimento em média versus média eu acredito STP viria em não muito atrás. A pergunta que segue naturalmente é: vendo estas diferenças, é realmente worth funcioná-la em um corretor de ECN E minha resposta seria: sim, contanto que você tiver um contrapeso bastante elevado para ter recursos para usar a gerência de dinheiro com um incremento lotado de 0.1 . Movendo-se sobre, let8217s comparar os backtests da propagação real de encontro aos backtests fixados da propagação. Em cada caso, as coisas ficaram muito piores e eu perguntei: como é que eu falei na revisão da EURClimber. Sabe-se que os spreads de dados históricos Dukascopy são mais amplos do que os spreads atuais dos corretores de ECN, já que os dados Dukascopy são bastante antigos e os spreads de volta em 2007 não eram o que são hoje. No entanto, eu queria ver qual é a média spread that8217s causando isso acontecer, então eu acabei escrevendo uma pequena EA para isso. Quando testado de novo, este EA calcula uma média de propagação dinâmica para um período de tempo selecionado e mantém o registro de spam com ele. Apenas no caso de alguém precisar dele, it8217s disponível para download. I8217ll criar uma pequena tabela de propagação com todos os spreads que usei e os valores resultaram de backtesting o AverageSpread EA mencionado acima nos arquivos FXT usando spreads Dukascopy. Mais uma vez, os spreads da ECN são os spreads maximizados normalizados da FxOpen da sessão asiática, enquanto os spreads da STP são os spreads da média dos mercados GO para a sessão asiática. É facilmente visível que, no melhor dos casos, a propagação média de Dukascopy era tão grande quanto a propagação ECN normal normalizada para toda a sessão, não apenas esse intervalo. Além disso, este foi o melhor caso: o intervalo de 21-22. Os spreads para o intervalo de 22-23 são muito mais altos, é assustador. Como parece, infelizmente, o verdadeiro Dukascopy spreads não são muito úteis para nós desde that8217s definitivamente não os spreads que estamos negociando hoje. It8217s apenas natural, uma vez que alguns dos dados são quase 4 anos de idade já, mas a partir de agora vou pensar duas vezes antes backtesting uma EA usando dados de propagação histórica, simplesmente porque as condições comerciais hoje em dia são muito melhores. Em conclusão, podemos também ignorar os testes reais de spreads que corri. Eu não ia parar aqui, no entanto. O que, você pensou backtest-fest foi sobre Nope, you8217re não ficar tão fácil. Desde que me levou muito tempo para escrever isso, ele também deve levar um longo tempo para lê-lo. Falando nisso, I8217m cozinhar este artigo por cerca de 2 semanas já e eu corri mais de 100 backtests no total. Então, como você deve se lembrar, antes da multidão de backtests eu mencionei que o autor recomenda executar o arquivo de configuração para 21-22 GMT eo arquivo de configuração para 22-23 em dois gráficos diferentes fora DST (assim durante o inverno). E aqui estava eu, enfrentando um novo problema: como eu seletivamente backtest um EA em um determinado período do ano Por alguma razão, ele didn8217t ocorre-me imediatamente que eu posso simplesmente omitir os dados tick para o período de DST do ano quando Gerando o FXT, mas uma vez que eu vim acima com esta solução, tudo o que tomou foi uma pequena modificação para os scripts e eu era capaz de exportar alguns arquivos FXT gimped e executar o backtests apenas no período desejado do ano. Claro, mais uma vez eu continuei a backtest tanto o conjunto 21-22 eo conjunto 22-23 para comparar os resultados um pouco. Eu só corri esses dados ECN porque, afinal, eu só quero comparar os dois intervalos de tempo uns contra os outros. EURUSD 8211 fora DST Lucro real EA 5.11, 2007-2011 tick data, DST saltado, EURUSD M15, spread 1.0, comissão 0.8, 21-22 GMT set Lucro real EA 5.11, dados de marca 2007-2011, DST ignorado, EURUSD M15, spread 1,0, comissão 0,8, 22-23 GMT definir USDCHF 8211 fora DST Lucro real EA 5.11, 2007-2011 dados tick, DST ignorado, USDCHF M15, spread 1.8, comissão 0.8, 21-22 GMT set Lucro real EA 5.11, 2007-2011 DST saltado, USDCHF M15, spread 1.8, comissão 0.8, 22-23 GMT ajustado USDCAD 8211 fora DST Lucro real EA 5.11, dados de marca 2007-2011, DST ignorado, USDCAD M15, spread 2.3, comissão 0.8, 21-22 GMT ajustado Lucro real EA 5.11, dados de marca de 2007-2011, DST ignorado, USDCAD M15, spread 2.3, comissão 0.8, 22-23 GMT set EURCHF 8211 fora DST Lucro real EA 5.11, 2007-2011 ticks dados, DST ignorado, EURCHF M15 , Spread 2,9, comissão 0,8, 21-22 GMT conjunto Real lucro EA 5.11, 2007-2011 ticks dados, DST ignorado, EURCHF M15, spread 2.9, comissão 0.8, 22-23 GMT definir GBPCHF 8211 fora DST Real lucro EA 5.11, 2007 -2011 tick data, DST saltado, GBPCHF M15, spread 4.1, comissão 0.8, 21-22 GMT set Real lucro EA 5.11, 2007-2011 ticks dados, DST ignorado, GBPCHF M15, spread 4.1, comissão 0.8, 22-23 GMT set EURGBP 8211 fora DST Lucro real EA 5.11, dados de marca de 2007-2011, DST ignorado, EURGBP M15, spread 2.0, comissão 0.8, 21-22 GMT conjunto Real lucro EA 5.11, 2007-2011 ticks dados, DST saltado, EURGBP M15, spread 2,0, comissão 0,8, 22-23 GMT definir EURCAD 8211 fora DST Lucro real EA 5.11, 2008-2011 dados tick, DST ignorado, EURCAD M15, spread 3.8, comissão 0.8, 21-22 GMT set Lucro real EA 5.11, 2008-2011 Tick ​​dados, DST saltou, EURCAD M15, spread 3.8, comissão 0.8, 22-23 GMT set E agora it8217s liquidada. Com a notável exceção do EURCAD, todos os outros pares tiveram um desempenho visivelmente melhor no intervalo de tempo de 22-23 GMT, mesmo quando executados exclusivamente fora do DST. Uma vez que seria completamente redundante executar o EA duas vezes com as mesmas configurações, acabei com uma decisão: mesmo que eu vá com as configurações oficialmente recomendadas para a maioria dos EAs revisão, vou usar minhas próprias configurações neste caso. Vou executar Forex Real Lucro EA em um único gráfico, usando o intervalo de tempo 22-23 GMT todo o ano. Quanto ao risco, vou usar 3 como fornecido nos arquivos de configuração original it8217s um valor muito sensível, embora os ganhos provavelmente não será espetacular. Para finalmente trazer um fim à seção backtesting e dar-lhe alguma forma de resultados que é facilmente digerível, eu procedi a mesclar os relatórios de estratégia para todos os 7 pares para o intervalo de tempo 22-23 (mais uma vez, we8217ve determinou que este um rendimentos Resultados muito melhores) a partir da simulação ECN backtests em uma única declaração. Real lucro EA 5.11, agregado ECN simulado backtests 2007-2011, intervalo de tempo 22-23 GMT Conclusão Tenho orgulho em ser sincero, então mais uma vez I8217ll ser totalmente honesto com você: I8217ve tive minhas dúvidas sobre Forex Real Lucro EA devido ao desempenho Nos backtests usando dados de tick com propagação real. Apesar de gastar muito tempo escrevendo código para este artigo e backtesting, eu estava um pouco inseguro se eu deveria escrever uma revisão ou não, pelo menos até que eu medida os spreads reais nos backtests e descobri que eles são muito mais elevados do que os spreads Oferecidos pelos corretores hoje em dia. Além disso, todas as minhas dúvidas se foram com o vento, logo que tomei mais uma olhada nas declarações de contas ao vivo apresentadas no site do produto. Em Alpari, ele tem mais de um ano, mais de 1000 comércios e mais de 1000 pips 8211 agora that8217s um desempenho verdadeiramente impressionante. Ainda assim, it8217s obviamente um robô muito exigente quando se trata de spreads, por isso, se você decidir comprá-lo, você deve ter muito cuidado onde você executá-lo. Outra coisa que é de se esperar é o desempenho diferente de corretor para corretor. Mesmo os testes de live8217s ao vivo estão exibindo negócios muito diferentes, então esta será a norma e não a exceção. A EA é vendida como uma assinatura anual com um preço de 199. Enquanto isto pode parecer um pouco íngreme à primeira vista, it8217s relativamente baixo quando comparado com os quase 40 por mês que você tem que cough para KangarooEA ou EURClimber. A política de reembolso para Forex Real Lucro EA é de 30 dias sem perguntas. Juntamente com o modelo de assinatura anual, isso me faz pensar que o autor está no longo prazo. Reencaminhar teste Como para os meus outros comentários recentes, estou anexando uma conta de teste ao vivo para este artigo. Mesmo que ele definitivamente vai ser eclipsado pelas contas do autor, eu acredito que é importante ter um teste independente ao vivo. Desta vez, uma vez que a EA é muito sensível propagação, eu usei um GO Markets L-Plate conta. Por agora, it8217s executando v5.11 com risco 3 e com os arquivos definidos que permitem a operação entre 22 e 23 GMT. O teste para a frente foi iniciado em 23.02.2010 e todas as atualizações de sua configuração serão postadas na página de testes para a frente. Edit 25.02.2011: Esta é realmente uma conta mais antiga que eu usei para testar uma EA diferente há um ano atrás. Agora configurei myfxbook para iniciar corretamente a análise a partir da data em que o Forex Real Profit EA foi iniciado. Se você tivesse visto uma estranha curva de equilíbrio com muitos ofícios, essa era a razão. Detalhes e links Versão usada no backtesting: 5.11 demo Pares: EURUSD, USDCHF, USDCAD, EURCHF, EURGBP, GBPCHF, EURCAD Prazo: M15 Forex Real Lucro EA homepage Buy Forex Real Lucro EA OK 8211 Birt: no prob. Apenas a resposta exata do proprietário da conta Harvester v1: 8220Esta é a minha conta. Eu não consegui fechar quaisquer negócios manualmente, mas eu NÃO TRADUÇÃO na ocasião, dependendo de eventos de notícias. Minha outra fxopen acct fez o stop / perda eur / usd trade, mas não esta. Era uma questão de um pip, suponho. Eu faço muitas vezes esperar cerca de 15-30 minutos do mercado aberto antes de ligar o robô, que também ajuda a evitar rebaixamento. Eu também desliguei o robô antes que as lacunas estejam completamente preenchidas, se eu achar que está lutando para preencher a lacuna, deixando apenas o último comércio aberto com entradas SL e TP do robô. Eu mudei os valores de TP ocasionalmente (aumentando e diminuindo) mas eu não mudei um valor de SL nunca. Eu definitivamente prefiro quando a negociação é mais antes da sessão europeia começa manhã de segunda-feira. Na minha outra conta, que tinha o eur / usd parar o comércio de perda, eu não substituir a perda de stop e na verdade, ainda tem o comércio darn aberto. Estou bastante bearish no euro, embora eu ainda estou esperando para o mercado para começar a fazer sentido e recuperar o atraso comigo. LOL Nenhuma razão para o euro nunca ir para cima (imho). Lamentamos no entanto não tendo o stoploss, embora eu tenho certeza que ele irá eventualmente voltar para baixo, ele foi aberto há meses e retrospecto sendo 20/20, eu deveria ter tomado a parada em passo e ido para a frente. Então eu uso Harvester como uma ferramenta em vez de apenas deixá-lo fazer o que ele vai fazer8230. Que eu acho que é o que o profissional comerciante estará fazendo na conta Harvester gerenciado. E BTW, acho que Harvester é um dos únicos robôs vale a pena se preocupar com. Muito poucos usam qualquer estratégia real ou método que pode ser deixado em todas as condições de mercado. Espero que ajude. Cheers e maio os pips ser com você Suzanna8221 Espero que isso ajuda TY Quando recebi o robô do autor, eu também recebeu dois conjuntos de arquivos, um para 21-22 e outro para 22-23. Eu acredito que eles são idênticos outros do que as horas de funcionamento eo número mágico diferente. Se você não os recebeu com sua compra, sugiro que entre em contato com o suporte. Uma alternativa seria simplesmente olhar para as configurações usadas em meus backtests (as imagens são clicáveis ​​no caso de você didn8217t aviso). Oi birt, e obrigado pela sua resposta. Não, eu não fiz porque você não mencionou um TP 18 pip ou as configurações para qualquer um dos pares. Eu estava supondo que você estava indo com os padrões (presets do criador) além de você fazer 22-23 durante todo o ano. Os arquivos do criador são 10 TP para o EURUSD então agora eu me pergunto: 1. Por que você não decidiu fazer o backtests com as configurações padrão 2. Como você veio com o TP 18 para a UE Você otimizou antes de fazer o backtests publicado Doesnt Som como you8230 3. Você poderia por favor compartilhar suas configurações de backtest publicado para os outros pares também, uma vez que eles provavelmente irá diferir dos padrões como fez EU Por favor, não tome isso como criticidade, porque é definitivamente não, eu ainda acho que você é o maior Não, eu não o tomei como crítica, não me preocupo com isso. I8217ve recebeu dois arquivos definidos para cada par do autor quando recebi o EA. Imagino que todos os clientes os recebam, mas não posso ter certeza disso. Para o melhor de meu conhecimento, essas configurações não estão disponíveis no fórum, por isso, se you8217re usando a versão demo você deve apenas dar uma olhada nas configurações que eu usei para cada par. Então, para responder às suas perguntas realmente brevemente: 1. Porque o autor forneceu arquivos definidos para cada par. 2. Eu não. Estava no arquivo definido. 3. Todas as configurações estão nos backtests. Se você clicar em qualquer gráfico de resultados, você os verá na parte superior. Basta copiá-los de lá. Gostaria de publicar o conjunto de arquivos aqui, mas I8217m não tenho certeza se o autor seria muito bem com isso. Se você o comprou e não recebeu nenhuma lima ajustada, apenas use o formulário do contato e diga-me que o nome que você usou para a compra 8211 I8217ll verificá-lo e I8217ll envia-o o arquivo arquivado do jogo, mas note que este aplica-se somente a quem o comprou Através do meu link como eu não posso verificar quaisquer outras compras. Birt, eu não posso acreditar que eu perdi que os gráficos eram clicáveis. No entanto, agora eu tenho executado o teste com suas configurações (eurusd 22-23, 28217nd pic do topo nesta página) na demonstração GO Markets e acredito na minha surpresa quando o resultado ainda era uma curva negativa. Com suas configurações na plataforma que você usou. Eu não sei o que fazer com isso, exceto que deve haver diferença nos dados da história. Meus dados de histórico (m1 do seu link forextester) talvez talvez estivessem de alguma forma fora de sincronia com o tempo nas plataformas alpari / go e uma entrada de tempo diferente é necessária. É tão estranho que não há menção de um 18 pip tp em qualquer lugar em seu site ou no manual. Quero dizer, com backtests tão bom quanto o seu com 18 pip tp, por que eles de repente mudá-lo para 10, que é o que suas configurações são agora. Os arquivos definidos que você recebeu não estão mais disponíveis. Tão surpreendentemente estranho tbh. Esta noite vou fazer 24 testes e espero encontrar o acidente. Postará novamente depois disso. Está aqui alguém que conseguiu duplicar (mais ou menos) birt8217s backtests Ps. Não consegui duplicar seus testes com a demonstração ea versão ao vivo. Ds. 29 escrito por Alpari Reino Unido Cliente 3 de março de 2011 (5 anos) Ok, então agora eu posso felizmente informar que tenho sucesso correu o backtest em ambos os Alpari UK e Go Markets com os mesmos resultados como Birt em Metatrader história baixar dados. Ainda estranho sobre o stoploss though8230 Obrigado novamente para o seu magnífico trabalho Birt eu passei a perguntar aos autores sobre isso na sexta-feira, porque as perdas são maiores do que o SL da EA. Como se vê, o autor estava usando-o com o modo invisível ativado. Durante a intervenção do Banco do Japão, houve alguns picos insanamente grandes, que, apesar do SL de 100 pips configurados na EA, resultou em 3 operações sendo fechadas em -137 pips, -181 pips e -218 pips. Esta é precisamente a razão pela qual eu não gosto 8220invisible mode8221 recursos e recomendamos desativá-los se you8217re executando qualquer EA em um corretor honesto. Definitivamente não era necessário em Alpari e as perdas teriam sido mais sensíveis ou talvez eles poderiam ter sido mesmo hits TP em seu lugar. A segunda conta do autor8217s não experimentou o mesmo problema porque o MB Trading fecha o servidor por alguns minutos exatamente quando essas ordens foram enviadas. Como para minha conta, it8217s ajustado para negociar uma hora mais tarde do que aquele, pela conclusão de minha revisão. Com retrospectiva, a melhor opção provavelmente teria sido fechar todas as negociações automáticas por algum tempo após o desastre do terremoto no Japão. Olá, Birt, Não sendo exigente, apenas tentando entender. Você mencionou acima que o EA doesn8217t abrir mais de um comércio de uma vez para cada par de moedas. Seu arquivo de histórico oficial que eu referencie acima, com negociação a partir de junho de 2013, mostra que a EA pode abrir pelo menos até 3 negócios ao mesmo tempo de um par de moedas. É verdade que parecem estar todos na mesma direção, longos ou curtos. Direito Ou estou faltando alguma coisa novamente Obrigado EdwardHow para Backtest uma EA em MT4 Postado 3 anos atrás 02:00 28 de março de 2014 14 Comentários I8217ve recebeu vários comentários de comerciantes humanos perguntando como eu sou capaz de executar backtests usando consultores especializados na plataforma MT4 . Chegou à minha atenção que os comerciantes newbie poderia apreciar um rápido how-to sobre o uso da ferramenta Handy-dandy Strategy Tester de MT4, então eu decidi escrever um guia rápido para ajudar y8217all começar. Antes de começarmos, certifique-se de que terminou a lição da Escola de Pipsologia sobre como usar o MetaTrader 4. Isso deve ajudá-lo com os conceitos básicos de instalar um EA também. Depois de fazer isso, abra o painel do Testador de Estratégia clicando em Exibir e selecionando o Testador de Estratégia. Um painel deve aparecer magicamente na parte inferior da sua plataforma MT4. Escolha o EA que instalou a partir das opções do Expert Advisor. Defina o par de moedas em que deseja executar os backtests eo período apropriado clicando no menu ao lado de Symbol and Period. Especifique o período de backtesting definindo suas datas preferidas e certificando-se de que a caixa Use Date esteja marcada. Neste exemplo, I8217m executando o backtests usando EUR / USD8217s período de 15 minutos de 1 de fevereiro de 2013 a 01 de fevereiro de 2014. Para garantir uma melhor qualidade de modelagem. Selecione a opção Todas as marcas para o modelo e selecione Atual para o spread. Você precisa se certificar de que seus dados de histórico de preços estão completos para evitar erros de gráfico incompatíveis em seu log de negociação ou ter uma qualidade de modelagem inferior a 90. Para fazer isso, vá para o Centro de histórico em Ferramentas ou simplesmente pressione F2 no teclado . Na janela pop-up, clique duas vezes no par de moedas que você estará executando os backtests e verifique se o intervalo de tempo selecionado está incluído no banco de dados. Se não, selecione o período e clique no botão de download abaixo. Recomenda-se que você inclua os dados de 1 minuto para obter resultados de backtest mais precisos, mas isso pode levar muito espaço no disco rígido e, com base nesta experiência do robot82, pode levar alguns programas a falhar. Don8217t dizer que haven8217t sido avisado Uma vez que os dados do histórico está completo, você está finalmente pronto para executar o backtest. Basta clicar no botão Iniciar no lado direito do painel e deixar o número de crunching começar Após alguns segundos ou minutos (dependendo do seu período de backtesting ea velocidade do seu processador), você pode ser capaz de ver os resultados através A guia Gráfico ou Resultados na parte inferior do painel Testador de Estratégia. Como eu sempre menciono embora, certifique-se de tomar esses números com um grão de sal como desempenho passado não é sempre indicativo de resultados futuros. Espero que este tutorial básico faz robôs forex um pouco menos intimidante para novatos lá fora Se você tiver alguma dúvida, basta postar 8217em na caixa de comentários abaixo. E para os comerciantes especializados ao redor, I8217m contando com você para ajudar os iniciantes fora beep beep boop beep